序曲，先由明快优美的木管奏出“骑士风豪侠”的主题，优雅的曲调随后发展成唐·吉诃德的主题。紧接着由小提琴和中提琴奏出的对位法新旋律，在暗示唐·吉诃德想保护妇女的使命感。随后单簧管吹出的旋律是在描写唐·吉诃德偏爱空想的性格，中提琴的曲调描写吉诃德正沉迷于武侠小说之中。乐曲平静下来后，幻想中的贵妇由可爱的双簧管曲调表现出来。接着，唐·吉诃德读到骑士和巨人打斗的段落，加上弱音器的小号似乎是在讽刺此事。唐·吉诃德更热衷于虚构的故事中，圆号幽默的曲调是在描写追逐贵妇幻影的模样，紧接的抒情旋律则是其想舍身救美的精神。中提琴热情的旋律表示唐·吉诃德高涨的热忱，小提琴曲调在描述他无法冷静下来。这些幻想的武侠小说终于让唐·吉诃德的精神错乱，他决定自己也要成为见义勇为的骑士，周游世界，为搏得名誉和尊敬而战斗。小号和长号的雄壮曲调表达出唐·吉诃德坚定不移的决心。接着是“主题的提示”。由大提琴独奏的主题，就是“忧愁面容的骑士唐·吉诃德”。接着低音单簧管和次中音土巴号的旋律，是肥胖的忠仆桑丘的主题，这旋律的主体立即由中提琴引接，表示桑丘随和但粗俗的性格。