第一乐章，葬礼进行曲，升C小调，含有两个中段。指示为“以精确的步伐，严格地，像葬礼行列”。以小号表示送葬鼓号的开始，小提琴与大提琴奏出悲哀的主题，然后出现送葬的行列。加快速度后，指示为“热情而粗犷地”，进入降B小调的第一中段，在沉重的音响背景上，小号与小提琴作对位进行。长号奏出鼓号调，在第一段基础上发展得比第一段更激烈。而热情消退，又变成葬礼节奏后，到达A小调第二中段。在进入第二中段之前，独奏中提琴奏马勒自己的《亡儿之歇》中的《在这个世界上的喜悦之光》的旋律。第二中段只是以弦乐进一步宣泄悲哀，悲哀至极，便出现小号的送葬节奏，然后再趋于平静。著名音乐评论家劳伦斯·吉尔曼对这个乐章的解读是：“就像是令人心碎的失去理智的忧愁，一发而不可收拾，在低音提琴和大管的持续低音之上，小号尖厉的音响表现天昏地暗般的悲伤。与弦乐半音进行的哀泣互为呼应，这一段音乐描写绝望之情，汹涌奔腾，前人的音乐中未有可与伦比者。”